Notre expertise consiste à ajuster finement l’exposition de l’investissement choisi et à améliorer la performance globale des produits financiers que nous intégrons grâce à l’amélioration du rapport risque/rendement.
Transparence
Pour garantir la transparence, notre équipe travaille en étroite collaboration avec le client pour créer la solution finale. L’expertise du client en matière de marchés financiers est mise à profit dans la conception et la modélisation des données, ce qui garantit l’interprétabilité des données d’entrée et de sortie de la solution.
Gestion des risques
Notre solution analyse le risque de marché en utilisant des données qualitatives pour la modélisation du risque, la validation et le backtesting afin de produire des prévisions plus précises des variables financières ou économiques globales qui pourraient affecter le portefeuille d’investissement.
Ingénierie financière
Notre technologie permet de pondérer les allocations au sein d’un indice afin de favoriser certaines caractéristiques, telles que des dividendes durables ou une faible volatilité, en utilisant des modèles mathématiques pour analyser de multiples ensembles de données afin d’identifier des modèles et des idées qui serviront de base au processus de prise de décision en matière d’investissement.
DÉFI DES DONNÉES
Alors que les stratégies d’investissement de nos clients s’appuient généralement sur l’analyse des ratios cours/bénéfice, des rendements en dividendes et d’autres données financières structurées, la nouvelle frontière pour trouver de l’alpha et réduire le risque réside dans la capacité à glaner des informations à partir de quantités massives de données non structurées, lourdes de texte, qui ne sont pas toujours faciles à obtenir.
C’est là qu’Azzilon entre en jeu. Nous permettons aux gestionnaires d’investissement de tirer parti de la puissance du big data, de la puissance de traitement avancée, de la vitesse de l’IA et de leur propre expertise des marchés financiers pour trouver des moyens d’améliorer l’alpha ou toute autre mesure de portefeuille.
ANALYSE TECHNIQUE
L’analyse des données historiques (telles que le prix et le volume) pour déterminer l’écart entre la valeur intrinsèque et le prix du marché.
PRIX
L’analyse des prix dans des contextes multiples, qu’il s’agisse du cadre temporel ou du type (pourcentage, absolu ou net), ainsi que du ratio cours/bénéfice dans l’analyse fondamentale et de l’indicateur de taux de variation dans l’analyse technique.
VOLATILITÉ
L’utilisation de l’écart-type et de l’écart maximal pour mesurer la volatilité du marché afin de soutenir les stratégies commerciales en fonction de la tolérance au risque.
DONNÉES PERSONNALISÉES
Des données supplémentaires telles que les données macroéconomiques, le taux de chômage, l’indice des prix à la consommation, les données sur le sentiment ou le calendrier des bénéfices peuvent être utilisées pour améliorer la gestion des investissements.
MÉTHODOLOGIE
Lors de la personnalisation de la solution de notre client, la pondération et la direction des éléments du portefeuille peuvent être définies par quatre segments qui opèrent au niveau individuel et au niveau du groupe. Les calculs sont effectués sur une base quotidienne, mais un rééquilibrage n’est déterminé qu’à la fin d’une période spécifique ( ex : semaine ou jour de trading ) et appliqué sur la période ( ex : jour de trading suivant ). La création du portefeuille peut inclure jusqu’à quatre segments indépendants qui peuvent travailler ensemble sur certains aspects, comme suit :
CALCULS DES COMPOSANTES DIRECTIONNELLES
Une stratégie qui permet de choisir la direction (longue ou courte) de chaque produit de l’univers d’investissement, sur la base des rendements quotidiens, des mouvements à la hausse et à la baisse, et du momentum.
CALCUL DE L'ALLOCATION DES POIDS
Une stratégie qui calcule le pourcentage à inclure dans le portefeuille, en fonction de leur contribution potentielle.
LES CALCULS DE RÉÉQUILIBRAGE CONDITIONNEL
Une stratégie pour déterminer si et quand il faut rééquilibrer, sur la base des changements quotidiens ou hebdomadaires et de la performance moyenne du portefeuille.
CALCUL DE L'EXPOSITION DU PORTEFEUILLE
Une stratégie de gestion du risque interne du portefeuille, basée sur l’écart-type du portefeuille avec un contrôle de la volatilité ajusté à chaque point de rééquilibrage.
SOLUTIONS SUR MESURE
En étroite collaboration avec nos clients, nous définissons les composantes du portefeuille, les objectifs d’investissement, la stratégie de négociation, les règles, les autorisations et les restrictions afin d’élaborer un portefeuille systématique indexé.
Classes d’act
Grâce à la capacité de notre système à s’affranchir des classes d’actifs, nous pouvons adapter notre solution en utilisant des composants de données personnalisés ainsi que des fondamentaux et des macros afin d’améliorer les performances pour les résultats de tous les types de portefeuilles.
Nous vous recontacterons.
Nous sommes là pour vous aider et nous serions heureux de répondre à vos questions sur nos solutions et sur la manière dont elles peuvent améliorer vos résultats en matière d’investissement et de gestion d’actifs. N’hésitez pas à nous contacter.
